Conclusion
Une fois la sélection faite (les lignes qui vous intéressent sont en bleu dans la table, les espaces qui y correspondent sont en surbrillance dans la vue),
faite clic-droit sur le nom de la couche (dans la vue) et « Sauvegarder sous» : ! cochez l'option "n'enregistrer que les entités sélectionnées".
Vous créez alors un nouveau shapefile qui ne contient que les entités voulues.